Nicholas2022-04-20 12:09:28

同学，早上好。
1. 表格2的前三行是衡量资本充足率的，核心一级资本和一级资本充足率下降。
中间两行衡量资本流动性，比率在上升，表明流动性在变好。
最后两行衡量对市场风险敏感性，数值逐渐降低，表明改善了市场风险敏感性。
VaR是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。那么在这里就是一个最大可能损失金额的概念。
2. C公司为寿险公司，V公司为财险公司。
C.V计算的风险资本比C对利率风险更为敏感。寿险相关数据较容易预测，会更容易匹配相应久期。因为寿险期限较长，对应久期较大；财险期限较短，对应久期较小，对利率风险更不敏感。
3. C.在获得新保费方面更有效率。2016年为35.8%，2017年为36.3%，成本上升，更没有效率。
4. C.利率风险主要用久期衡量。
5. 考查银行资产中可投资资产对整体盈利的影响，
我们可以从表中看出，到2017年，衍生工具的运用已经很少。
若衍生工具运用在交易活动中，会使风险加大，收益可能会出现剧烈波动的情况，从而影响利润。
因此随着衍生工具的减少使用，会降低利润的波动。
6. 这里给出的是30天期逆回购，那么是短期的融资工具。Liquidity coverage ratio=Highly liquid assets/Bank´s expected cash flow 30 days，30天逆回购是Highly liquid assets，也正好符合Bank´s expected cash flow 30 days，因此这一指标上升。

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