朱同学2022-04-19 09:02:59
朱同学Vincent老师说在APT和CAPM模型中都有一个假设，就是well-diversified的话，非系统性风险是对冲掉的，只剩下系统性风险。但是请问下非系统性风险要怎么对冲呢？就像老师在视频里说的，一个公司是CEO退休了，一个公司是面临新的竞争者。风险完全不一样呀。
回答（1）
Essie2022-04-19 11:53:53
Essie你好，这两个风险确实不同。马科维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1（即不完全相关），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。
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