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阿同学2022-04-17 17:47:39

为什么相关性上升，使得标准差也被高估？

回答（1）

Essie2022-04-18 09:18:30

你好，这里说的标准差是指投资组合的标准差，我们在一级学过，假设某投资组合只有两种资产，那么组合的标准差如下图公式。
最后一项中就含有1和2的相关系数，如果相关系数变大，组合的标准差就会上升。

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