别同学2022-04-17 00:50:24
别同学请问课后题reading30第28题答案给的利率二叉树与题目中不一致呢？
回答（1）
Essie2022-04-17 16:04:54
Essie你好，仔细看下exhibit 2上面一段文字中的最后一句话，“Bianchi determines that the AI bond is currently trading at an option- adjusted spread (OAS) of 13.95 bps relative to the benchmark yield curve.”，给出了AI bond 的OAS是13.95bps，所以当计算含权债券的价值时，要在exhibit 2中给出的每个基准利率节点上，都加上0.1395，才能计算出含权债券的价值，也就和答案中给出的二叉树一致了。
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