别同学2022-04-16 12:44:27
别同学请问课后题reading29第19题怎样理解呢？
回答（1）
Essie2022-04-16 16:16:58
Essie你好，题目问哪个期限结构模型可以通过校准，紧密拟合观察到的收益率曲线。
其实上述要求，描述的就是无套利模型的特征，无套利模型通过跟踪市场价格的变动，使模型的得到结果贴合市场利率曲线。无套利模型可以比均衡模型更精确地模拟市场收益率曲线，这个结论需要掌握。
三个选项中只有Ho-Lee属于无套利模型，所以选A。
Vasicek和CIR模型都是均衡模型，都是错误的。
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