别同学2022-04-16 12:42:50
别同学请问课后题reading29第15题怎样理解呢？
回答（1）
Essie2022-04-16 16:08:25
Essie你好，
statement 1说构建利率二叉树的唯一要求是，当前基准利率和一个关于利率波动率的假设。错误，遗漏了利率上升和下降概率相等的假设，波动率恒定的假设等。并且不是唯一要求。
statement 2，利率二叉树中的潜在利率波动率可以使用历史利率波动率，或利率衍生工具中观察到的市场价格，对波动率进行估计。正确。
statement 3，波动率相对较高情况下的利率二叉树得出债券价值，将不同于使用当前即期利率对债券现金流进行折现计算得出的价值。错误，如果两种计算方法结果不一致，那么将会产生套利机会。
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