Johnny2022-04-13 21:33:58

同学你好。这里要求的是盯市价值，那就需要签订一个反向合约，它是与原合约头寸相反而金额以及到期时间都相同的远期合约。六个月前，公司卖出了一个九个月期的GBP/EUR的远期合约，远期汇率是0.74，他目前还有三个月到期。如果要求盯市价值，就要签订反向合约，也就是当前买入一个三个月期的GBP/EUR远期合约来进行平仓并结算损益。买入GBP/EUR的话就是要看ask price，那么反向合约的远期汇率就是0.7344+0.0015=0.7359。于是现在就有了两个合约，到三个月后，原合约能将1EUR转换成0.74GBP，而反向合约又能将0.7359GBP转换成1EUR，那这么一来一去每1EUR就能额外创造出0.0041的GBP，将其乘以本金500万EUR就能得出20500GBP，再用英镑利率将其折现至当前即可。

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