Lily2022-04-12 22:03:45
请教老师，call和put option的delta可以取值取到0和1，以及0和-1吗？还是只是接近，而达不到？
回答（1）
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Essie2022-04-13 09:50:09
Essie你好，如果不算时间价值的话，那么理论上delta call是可以等于0和1，以及delta put也可以等于-1和0。
但是期权都是有时间价值(time value)的，所以实际取不到1，0，-1这些点，只会无限接近于它们。
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