别同学2022-04-11 00:16:00
别同学请问课后题reading28第28题怎样理解呢？
回答（1）
Essie2022-04-11 09:10:43
Essie你好，根据exhibit 1我们可以看出随着期限的增加，spot rate也在逐渐上升，说明即期利率曲线是向上倾斜的。而这里的利率都是名义利率，名义利率中包含通胀预期的溢价，因此向上倾斜的利率曲线中就体现了未来通胀增加的特点。
这里肯定不是no risk premium，如果完全没有任何风险溢价的话，那么1年期的即期利率应该和4年期的没有任何区别。
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