Gakki2022-04-10 21:52:54
Gakki为什么R34的第17题选C呢？
回答（1）
Johnny2022-04-10 21:55:08
Johnny同学你好。投资组合的gamma就是ETF的gamma与long put的gamma相加。ETF就相当于股票指数，它的gamma与股票一样都为0，而无论是long put还是long call，其gamma都为正。于是把ETF和long put的gamma加起来后能得出整体组合的gamma为正。
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