Gakki2022-04-10 21:42:26
Gakki请问R34的第14题怎么做啊，implied volatility怎么求呢？
回答（1）
Johnny2022-04-10 21:51:50
Johnny同学你好，implied volatility不是你自己能算的出来的。我们平时都是给定了volatility以及其他变量，根据BSM公式算出期权价格。那么implied volatility就是在给定期权价格的前提下，根据BSM模型来反求出的波动率。波动率越大，期权价值越大，如果BSM公式算出来的期权价值小于当前市场上的期权价格，那说明implied volatility大于历史波动率。
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