陈同学2022-04-10 21:33:18
陈同学现在用的久期都是curve duration了吗？是yield duration在什么情况下不适用了吗？
回答（1）
Essie2022-04-10 23:10:48
Essie你好，两者的概念不同。yield duration 指的是收益率（YTM）变动对债券价格的影响。curve duration 是指市场基准利率（Benchmark yield）变动对债券价格的影响。对于含权债券来说，未来的现金流是不确定的，用curve duration衡量更恰当。
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