Gakki2022-04-10 21:29:36
GakkiR34的课后题第8题要怎么做啊用的是哪个公式呢
回答（1）
Johnny2022-04-12 00:47:22
Johnny同学你好，这题求得是利率期权，他用的就是普通的二叉树来将其一期一期往前折，从两期后的C++，C+-，C--，通过相邻两个节点直接加权平均后分别折现到C+和C-，再将C+和C-进行加权平均后折现到当前并且乘以本金就对了。所以这里不是在套用具体某个公式，就是把t=2时刻的三个节点来折现得到t=1时刻的两个节点，再折现到当前。这道题和第6题是相似的，都是直接将二叉树往前折。
二叉树可以自己画一下，T=0是有一个节点，T=1是会分裂出两个节点，然后这两个节点再各自分裂，最终在T=2会有三个节点
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