Gakki2022-04-10 21:25:03
Gakki请问R34的课后题第四题怎么做啊？答案是用no arbitrage的方式，老师上课说不要用这种方法。
回答（1）
Johnny2022-04-11 18:31:40
Johnny同学你好，用BSM模型的思路即可，不用看答案。由于当前call被高估，那么就要卖出这个call并且自行复制一个call。根据BSM模型能看出call就相当于买N(d1)份股票并且卖出N(d2)份面值为X的债券，那等于是买股票并借钱，因此选B
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