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茉同学2022-04-10 15:00:02

您好，请问为什么heteroskedasticity会影响F-test？F-statistics=MSR/MSE，公式里没有SEE或者Sb1，为什么还会影响呢？

回答（1）

Essie2022-04-10 20:56:52

你好，因为当模型存在条件异方差时，会导致残差的方差随着自变量增大而增大，因此残差的方差MSE变大，而F检验值=MSR/MSE，所以F统计量也就不可靠了。

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