陈同学2022-04-09 17:25:54
陈同学ispread是期限不同时候，要做差值来得到相对期限的结果。其他的spread如swap spread、zspread如果期限不一致，也要做差值吧？为啥单ispread提到差值法估计？
回答（1）
Essie2022-04-09 18:33:12
Essie你好，I spread的全称是Interpolated Spread，可以用线性插值法(linear interpolation)来计算是它比较独特的一个点，也只有I spread可以用这个方法。
而其他的swap spread和z spread都必须用其对应期限的基准利率来衡量，swap spread是用Treasure yield，z spread是用Treasure spot rate，都不可以用插补法。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
其他的要是没有对等期限的怎么办？比如swap spread， 要是利率互换期限3.2，此时没3.2年国债的，不是还是要做插值？
- 追答
-
原则上来说也可以，只是用比较多的情况还是在swap rate上做线性插值，其他的情况也没有题目中有涉及到。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片