188****93182022-04-07 22:00:41
188****9318第四题 7.6%是怎么来的？麻烦老师写一下这题的思路吧 感谢 公式都帮忙写一下 最好写纸上拍下来上传发我 感谢🙏
回答（1）
开开2022-04-08 13:48:15
开开同学你好，7.6%是benchmark的excess return，即RB-rf 。第一张表的表头部分说了，risk-free rate 是2.3%，那么基准的excess return=9.9%-2.3% = 7.6%。那么组合的excess return =基准的excess return + active return = 7.6%+1.1%=8.7%。
其实这题只是让你最优组合的中基准组合的权重，是用不到这些数据的。只需如下计算过程：
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