王同学2022-04-07 21:01:09
王同学请问原版书reading33的第11题怎样算？
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Johnny2022-04-07 21:49:42
Johnny同学你好。题目问的是90天后6×9FRA的价值是多少。过了90天后就需要算出市场上的3×6的FRA利率，那么就是[(1+0.0095×180/360)]/[(1+0.009×90/360)-1]×4=0.9978%，之后与原FRA相减，就是[(0.9978%-0.7%)/4×20000000]/(1+0.0095/2)=14820。因此对FRA的估值就是个当前市场上的FRA利率与你原来签订的那个FRA利率的相减后得出的，forward的估值基本都可以用这种“新老对比”后的折现来算出。
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