天堂之歌

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-2022-04-07 14:18:54

老师,当S0是clean price时,计算FP(clean price)一定要将PVC0挪出来变成FVC吗?公式可以写成:FP(clean)= (S0 + AI0 - PVC0)X (1 + Rf)^T - AIT吗?

回答(1)

Johnny2022-04-07 14:24:53

同学你好,你的写法也是可以的,因为PVC0×(1+Rf)^T就是FVC

如果我们的回答有帮助到你的话,可以通过点赞来让我们知晓,加油哦,祝你顺利通过二级考试

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评论
追问
谢谢老师。那么,把PVC0挪出来(变为FVC)的原因是什么?公式变形是更利于国债期货的定价计算还是其逻辑是什么呢?
追答
同学你好,这两个是等价的,既可以表示为FVC,也可以表示为PVC0×(1+Rf)^T,两种表达方式都有。

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