陈同学2022-04-06 23:28:41
陈同学一级里的马科维茨理论和这个主动管理理论有什么关系？既然有最优市场组合，为什么还要一个基准？目前感觉所有的主动研究，就是要如何优化基准。 另外，有没有完全不以基准为中心，完全进行主动型管理，主动研究的？这属于什么类型的工作？这类是不是完全不基于基准，是否就能达到市场组合了呢？
回答（1）
开开2022-04-07 10:27:53
开开同学你好，主动管理首先是认为市场并不是完全有效的，因此他们通过主动管理可以跑赢市场。有一些对冲基金的策略，他们是没有市场基准，只有绝对的收益率基准，即他们的基准是某个收益率，不论市场表现的好坏，他们的目标就是要跑赢这个收益率。一般这种策略都会有多空对冲，主要是为了获得alpha而不是市场的beta。这部分在三级另类的对冲基金策略中会有详细的介绍。
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