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天堂之歌

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Emma2022-04-06 21:32:00

老师，最后一题为什么不考虑bond的duration ？

回答（1）

Essie2022-04-07 10:28:27

你好，在做basis trade的时候可以直接将债券和对应的CDS的credit spread轧差即可，不需要考虑久期。只有在计算upfront premium才需要考虑久期。

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