王同学2018-06-22 13:07:18
王同学请问42题该怎么理解？一点思路没有
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Vincent2018-06-22 13:26:19
Vincent同学你好，先看表格，yield变动一个标准差，steep 5年期 变动+1, 10年期变动+0.5, 30年期变动-1， 这个steep的形状是不是向下的曲线啊。
那现在curve flatten, 变平说明远期的利率是上升，那么债券价格下降，于是loss in steepness
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请问用计算的方法可以算出来吗？跟上课讲的公式有关系吗？
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这样计算对吗？为什么steepness算出来是gain
Michael2018-06-22 19:19:42
Michael学员你好，这个题目没有给前提条件，原来的利率期限结构是下行的，所以这里的flatten说的其实就是利率上行。
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