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天堂之歌

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188****93182022-04-05 10:01:45

这是怎么得来的¿

回答（1）

开开2022-04-05 15:12:15

同学你好，E(P1)多期的无风险债券在t=1时刻的价格，把它折现到0时刻的价值就是E(P1)/(1+ι），前面也推导过E(m) = 1/(1+ι）。E(P1)/(1+ι）代表债风险中性的情况下债券的现值。

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