方同学2018-06-21 22:57:26
方同学请问这个strips的含义？这道题在考reconstitution吗？那么为什么答案给的利率有多了几位呢？并且这个误差那么小，也算arbitrage吗？
回答（1）
Vincent2018-06-22 08:59:22
Vincent同学你好， 债券现金流象积木一样可剥离（strip)成一个零息现金流， 也能组合成（reconstitution)成一个债券。
一般计算留4位小数够了。
误差小，也算。实际中误差确实很小，所以债券套利都是加杠杆的。
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