陈同学2022-04-04 21:21:54
陈同学这个是证明出来的吗？好像搜不到证明的过程。同时SR和IR的分布不一致，感觉分解不出来。
回答（1）
开开2022-04-05 14:31:48
开开同学你好，这个是推导出来的。具体的推导见下图。先求出SR最大时σA*的值，然后可以证明当SR最大时，SR^2=SR_B^2+IR_P^2成立。
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
rho(A,B) = 0是因为benchmark里没有主动的成分，所以相关系数为0对吧？
- 追答
-
应该说，我们认为主动收益和被动收益是不相关的，因此rho(A,B)为0。
- 追问
-
好的，谢谢！
- 追答
-
不客气~
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片