graylamb2018-06-21 17:16:54
graylamb对划线的句子的解释不太理解，我原以为低估是因为利率曲线上翘，所以current 3年期即期利率会高估（我认为是用current 3年即期利率估值的）。但看答案，好像使用2年以后的即期远期利率判断的。这里为何要用两年后的即期远期利率来判断估值呢？
回答（1）
Vincent2018-06-21 18:48:18
Vincent同学你好， 这里分析师自己判断的future spot rate低于市场的预计的利率，说明市场的利率高估了，那么现在市场债券的价格应该是underprice
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