Johnny2022-04-01 18:36:31

同学你好，题目让你求long forward position的价值。原来远期价格是153，现在涨到了155，因此这个long forward的价值肯定为正。Forward 的valuation是用新的远期价格和老的远期价格相减后折现算出来的，当新的远期价格大于原先你所签订的远期价格，那么long forward价值为正，short forward价值为负。于是每100元的forward价值就是(155-153)/(1+0.0012)^0.5=1.9988。以此每100元的forward本金，其价值为1.9988，但现在他long了8个本金为100 million的forward，那它们的总价值就是1.998158×100 million/100×8=15990400，所以B选项最为接近。

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