Gakki2022-04-01 16:01:20
Gakki请问R33课后第17题怎么做呢？
回答（1）
Johnny2022-04-01 18:13:09
Johnny同学你好，现在要你算一个90天期的债券期货价格，标的资产是个半年付息的note，这里是直接把数字代入公式计算就行。要注意的是dirty price已经给你了，就不需要再自己去加上期初accured interest了。而且在期货的90天内，标的债券没有付息，不过在期货到期时需要减掉应计利息。于是带公式能直接算出（104.17×1.0165^0.25-2×120/360)/0.7025=147.94。
AIt是期货到期时的应计利息，它总共累积了120天期，因为期货开始前30天发了coupon，而在整个期货的90天内都没付息，于是在期货到期时累积了120天的accured interest
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