Gakki2022-04-01 15:32:55
Gakki请问R33课后题第10题怎么做呢？
回答（1）
Johnny2022-04-01 17:01:52
Johnny同学你好，equity swap的value是固定收益端的价值与equity端的价值相减，如果要使它为0，那么固收端与equity端的价值相等。固收端就是个4.5年期的固定利息债券，能够通过折现现金流算出其价值为19818678。本金为20000000，equity index最初为100，既然equity端的价值要降为19818678，那就说明equity index现在肯定跌到100以下了，也就是19818678/20000000×100=99.09
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