谢同学2018-06-21 14:49:28
谢同学可以問下百derivative case2第二题吗？ 那些折现值是怎么算的呢？
回答（1）
Vito Chen2018-06-21 18:32:27
Vito Chen同学你好。固定部分的现值，用swap rate进行折现，折现到t时刻，然后求和，计算出PV of fix leg。浮动部分在下一个settlement date的利率是在上一个settlement date就已经决定了的，然后用这个利率加上本金一起折现到t时刻，然后计算出PV of floating leg。然后两者相减，计算出value。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片