戎同学2022-03-31 10:36:14
戎同学一阶差分应该是Xt-Xt-1=b0+(b1-1)Xt-1+残差（原等式两边同减Xt-1)，还是Xt-Xt-1=b0+b1(Xt-1-Xt-2)+残差(引入了Xt-2,为AR（2）模型）。发现基础课里Irene老师讲的是后者，但是课后题题目中Vincent老师讲的是前者，并不一致。到底谁是对的？
回答（1）
Essie2022-03-31 13:13:35
Essie你好，两个老师都是对的，站的角度不同。
irene老师是对yt做一阶差分，yt=xt-x(t-1)，yt-1则是x(t-1)-x(t-2)，所以方程右边引入了x(t-2)这个滞后项。
而vincent老师是对xt做一阶差分，xt=x(t-1)+εt，将方程两端同时减去x(t-1)，此时方程将变形为：xt-x(t-1)=εt，对于变形后的方程，其b0=0, b1=0.
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