Gakki2022-03-30 16:11:04
GakkiR33课后题第三题怎么做呢，reverse carry arbitrage是什么意思？
回答（1）
Johnny2022-03-30 17:37:26
Johnny同学你好，如果FP < S0×(1+Rf)^T，此时市场上的远期价格小于你用公式所计算出来的无套利情况下的远期价格，那么就可以进行reverse carry arbitrage。由于目前市场上的远期价格被低估了，你就要long forward，卖空标的资产并将所得到的现金用无风险利率进行投资。
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