Gakki2022-03-30 15:00:17
Gakki请问R33课后题第一题为什么算出来的0.536还要折现三个月呢，这个数字不是0时间点的吗？我原先的想法是price都是0时间点的，valuation可以是任何时间点的，麻烦给我解答一下这题，谢谢~~
回答（1）
Johnny2022-03-30 17:00:46
Johnny同学你好，这个套利的确切收益是在三个月后产生的，因为期货的期限是三个月，也就是说三个月后才能用标的价格来买卖资产。那么三个月后现金流就需要折现到当前。
如果我们的回答有帮助到你的话，可以通过点赞来让我们知晓，加油哦，祝你顺利通过二级考试
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