-2022-03-29 11:41:21
-老师，压力测试不属于情景分析之一吗？不是说压力测试closely related to scenario risk measures,只是压力测试研究极端negative事件，而情景分析就negative和positive的都考虑吗？或者能否分别解析一下压力测试和情景测试到底具体属于什么？两者是同一类吗?
回答（1）
Johnny2022-03-29 13:35:36
Johnny同学你好，情景分析就是假设一个情景发生后来看它对投资组合的影响，这个情景可以是历史上真实存在的，也可以是虚拟出来的场景。压力测试与情景分析关联度很高，但是考纲并没有说他是从属于情景分析下面的。压力测试是衡量极端不利的情景对于投资组合影响。情景分析是和压力测试都是衡量风险的方法，VaR也是衡量市场风险的方法之一。
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