刘同学2022-03-29 08:46:04
刘同学是不是同一个价格，对a来说可能是卖掉的price return，对b来说可能说转仓的roll return？
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Essie2022-03-29 09:12:43
Essie你好，
price return是根据(Current price –Previous price)/(Previous price)得到的，也就是由当前的市场价格和之前买入的价格决定的；
而Roll return=[(Near term futures contract closing price – Farther term futures contract closing price)/(Near term futures contract closing price)]*%contract being rolled，用的是近月合约和远月合约的价格。所以本质上是不一样的。
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