努同学2022-03-27 17:22:45
努同学老师，这个case的第六题，解释写道：其次，正序列相关性也会低估系数估计的标准误，导致t值上升，更易导致一类错误（拒真）。能否解释一下原因？负序列相关性又会怎样？
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Essie2022-03-27 18:42:24
Essie你好，
正序列自相关是指一个残差为正的可能性会导致下一个残差也是正的，也就是说认为数据是存在动量效应的，所以数据之间的波动是偏小的（被平滑的）。因此回归系数的标准误被低估，显著性检验的t统计量被高估，一类错误发生的概率增加。
负的序列自相关相反，回归系数的标准误被高估，显著性检验的t统计量被低估，二类错误发生的概率增加。
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