188****93182022-03-27 16:46:24
188****9318第一题没看懂 请解答一下 谢谢
回答（1）
开开2022-03-28 11:18:25
开开同学你好，问上面的回测方法中哪一方面是投资委员会需要担忧的。
A. 这个策略假设美元相对于欧元升值。错，策略并没有假设汇率的相对表现会如何，只是在计算收益时对把欧元汇率的变动对冲掉了。
B. 所选的历史区间包含了衰退、汇率的机制变化很利率水平的变化。对，从1986-2019年这么长的数据中，金融数据经历了不同历史时期，因此是不平稳的（non-stationary）。回测的结果还应该用历史情急分析来补充说明。
C. 许多股票的E/P在计算时会有很大的问题。错，E/P数据只要有EPS和股价数据就都可以计算，不存在什么困难。
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