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maggie2018-06-20 19:00:18

考前押题衍生品部分第3题，答案中和老师讲题都说BSM的假设之一股票的return服从对数正态分布，但基础课时老师讲的是股票价格服从对数正态分布，而股票的return服从正态分布，请问到底哪个正确？谢谢

回答（1）

Vito Chen2018-06-21 11:48:56

同学你好。股价服从lognormal，对数收益率服从normal，收益率服从lognormal。

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