沐同学2022-03-26 22:46:04
沐同学为什么是有一个constant drift，不是有一个time dependent吗，会在每个time step都有不一样的值
回答（1）
Essie2022-03-27 15:13:49
Essie你好，constant drift指该模型的趋势项都是一个固定的和theta有关的值，不会根据利率的变化而变化(可以对比参照有均值复归的CIR和Vasicek模型)
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可是这个是kwf model啊，他的趋势项的系数theta是随着市场价格变化而变化，是一个和时间相关的趋势项，怎么会是constant呢；cir的drift都不是constant，而vesicek的drift也只有随机项系数是contant，不会改变就是一个数，
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又或者说 到底什么是 constant ，老师好像没讲的太清楚
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constant是指不会随利率水平的变动发生改变，每一个时间点都只对应存在一个和theta有关的确定值。
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