张同学2022-03-26 15:28:09
张同学data revision，2021年底研究的时候，18年数据，用修正后的，还是用原始公布的？
回答（1）
开开2022-03-26 16:50:07
开开同学你好，2021年是回测的时间点，回测会看策略在过去一一系列时点上产生的投资决策结果。现在要看在2018年底产生的决策结果时应该用什么样的数据，因为此时还无法获得修正数据，因此还是得用原始公布数据。
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请问什么时候用修正后的数据
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如果回测时历史时点修正数据已经可以获得了，那么用修正后的数据。总之，不能使用历史时点还无法获得的数据去跑回测模型。
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2021年回测时已经可得2018年修正的数据，为什么还要用原始数据
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2021年只是开始回测的时间点，即在2021年我开始去检验这个策略如果在过去一段时间去投资的话，业绩会怎么样。因此，回测是检验这个策略在过去的历史时间点上，利用当时可得的数据，会生成什么样的交易信号，然后根据这些历史的交易信号去投资，看投资业绩如何。而不是站在这个2021年这个时间点开上帝视角去看现在有什么数据。例如，这个模型会检验2018年12月31日会产生什么交易信号，如果这一天修正数据还不可得，就要用原始数据。
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