方同学2018-06-20 13:47:07
方同学请问一般什么样的策略可以延长duration呢？是怎么判断的呢？比如图下的选择。
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Vincent2018-06-20 19:59:22
Vincent同学你好，一般是receive fix payer, pay floating, 会增加duration. C
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请问是怎么判断这样增加久期的呢？
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同学你好，收fix, 好比long fix-rate的bond, 付floating, 好比short floating-rate的bond
固息债duration比浮息债大，所以等于增加了duration
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