刘同学2022-03-23 08:43:35
刘同学对于欧式期权的call来说呢，theta和p的关系
回答（1）
Johnny2022-03-23 14:20:45
Johnny同学你好，theta始终是负的。当其他条件都不变的情况下，时间流失越多，则call的时间价值会下降，所以theta为负。要注意theta的前提是其他条件不变，所以不讨论股票价格变动的情况。
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