Sisi2022-03-21 00:10:51
Sisi请问如果不含权的债券，为什么单边上升久期和下降久期是相等的呀？不是凸性会涨多跌少吗？那利率向下端价格变化更大呀！
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Essie2022-03-21 09:03:23
Essie你好，凸性是债券价格对利率求二阶导，是图片上老师画的这种类似曲线的形状，具有涨多跌少的特征。
但是我们在谈论久期的时候，只考虑了价格对利率求一阶导，图形上是条直线，所以单边上升久期和下降久期是相等的。
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