张同学2022-03-20 16:29:02
张同学老师，对于company 3 ，因为是exponential 所以用log；因为残差项序列相关，用AR模型去修正。一阶差分不是用来修正单位根的吗，而company 3没有单位根，为什么35题答案选C呢
回答（1）
Essie2022-03-20 17:29:49
Essie你好，根据exhibit 5，company 3如果用线性趋势方程会出现残差序列自相关的问题，所以它只能用AR模型。
又因为这里涉及了两组时间序列数据。涉及两组时间序列数据，只有以下两种情况才能建模：1.两组时间序列数据都不存在单位根；2.两组时间序列都存在单位根，且是协整的。
像表格中这种情况，oil price存在单位根，company 3不存在单位根，是没有办法直接建模的，需要用一阶差分来修正问题。所以最终的需要用的模型是first differenced log AR(1).
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