张同学2022-03-20 16:20:00
张同学老师，①协方差平稳一定不存在单位根，②存在单位根一定协方差不平稳，③不存在单位根，协方差不一定平稳。这样理解对吗
回答（1）
Essie2022-03-20 17:24:10
Essie你好，三句话都是正确的。
协方差平稳需要满足三个要求：时间序列数据的均值平稳；时间序列数据的方差平稳；以及时间序列数据的协方差平稳。
协方差平稳，一定要满足均值平稳，均值平稳一定没有单位根。1正确。
存在单位根，一定均值不平稳，那么协方差一定不平稳。2正确。
不存在单位根，均值一定平稳，但是方差和协方差不一定是平稳的，所以协方差不一定平稳。3正确。
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