陈同学2022-03-20 00:34:26
陈同学这三条听不懂老师说的，能简单解释下吗
回答（1）
Essie2022-03-20 02:21:04
Essie你好，因为利率二叉树上的每一年的中点，都是对应的一年期的远期利率，在即期利率曲线不变的情况下，远期利率也不会改变，改变波动率假设的只会使二叉树上的节点更分散。而且通过利率二叉树计算出来的债券价格是一定会等于市场价格的，如果不等的话，就会在每个利率节点上加上or减去一个常数，使通过利率二叉树得到的债券价格等于市场价格，这就是二叉树的校正，所以通过利率二叉树计算出来的债券价格，一定是会等于根据即期利率计算出来的债券价格，和波动率的大小没有关系。
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