你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA二级

张同学2022-03-19 21:57:07

在AR（1）模型中协方差平稳和序列相关是什么关系

回答（1）

Essie2022-03-19 22:22:25

你好，协方差平稳和序列自相关没有关系，它们分别是时间序列模型其中的两个提前假设。即时间序列模型要满足1.协方差平稳；2.无序列自相关；剩下一个要求是3.无条件异方差。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录