张同学2022-03-19 21:39:55
张同学老师，答案中算出自相关的标准误=0.0962后，为什么就说t-stastistic for each lag在0.01显著水平上就是显著的呢？还有为什么各lag下的标准差都是0.0962呢
回答（1）
Essie2022-03-19 22:18:21
Essie你好，
1.因为在AR模型中，检验残差的自相关系数时，standard error=1/根号n，n指观测值的个数，所以对于同一组样本，对所有的自相关系数进行检验时，标准误都是一样的，就是1/根号下108=0.0962.
2.说t检验值显著看的是exhibit 10中，表格的最后一列。在0.01显著性水平下双尾检验，n=108，t关键值大概在2.63左右(原版书exhibit B可以自己查)。但是能看到表格中的t检验值最小都是大于4了，所以t检验值大于t关键值，因此所有残差的自相关系数均是显著的。
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