张同学2022-03-19 21:23:20
张同学esidual 序列相关、单位根、协方差平稳、协整几者之间是什么关系
回答（1）
Essie2022-03-19 22:09:18
Essie你好，
残差的序列自相关指残差和残差之间存在较强的相关性，即上一个残差会影响下一个残差。可以发生在线性回归，也可以出现在AR模型中。
单位根指在AR模型中，例如：xt=xt-1+e，其中b1=1，就叫做出现了单位根。出现单位根的时候，模型没有均值复归线，违反了协方差平稳中的：均值平稳，此时协方差是不平稳的。不能用AR模型来建模了。
协整是说是说，模型中如果有两组时间序列数据，其中任何一组数据出现单位根都是不能再用时间序列模型，但如果两组数据都存在单位根，只要它们是协整的，那么依旧可以利用时间序列模型来建模。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片