张同学2022-03-18 23:39:38
张同学老师，帮忙解答下这道题，谢谢
回答（1）
Essie2022-03-19 00:36:47
Essie你好，这道题目的本质是考察我们在多元线形回归和时间序列模型中，检查序列自相关方式的不同。
题目让我们根据AR(1)模型的回归结果，用DW值来解释，或者说评价这个模型有什么问题？
说到DW检验值，我们学习过它是在多元回归中检验序列自相关的方法，但是并不适用于时间序列模型，在时间序列模型中，检验序列自相关的方法是对残差的自相关系数做t检验。
所以这道题目中的DW值说明不了任何问题，因为这个模型是时间序列模型，并不是多元回归。需要检查残差的自相关系数，做t检验，才能知道AR模型是否存在序列自相关。
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